随机利率下DC型养老金的随机微分博弈 杨鹏 西京学院理学院; 西安710123; 西安交通大学数学与统计学院; 西安710049 摘要:本文研究了Vasicek随机利率下DC型养老金的随机微分博弈.金融市场是博弈的“虚拟”手,博弈中养老金计划投资者占主导.研究目标是:通过养老金计划投资者和金融市场之间的博弈,寻找最优的策略使得终止时刻财富的期望效用达到最大.在幂效用函数下,运用随机控制理论求得了最优策略和值函数的显式解.最后,解释了所研究的结果在经济上的意义,并通过数值计算分析了一些参数对最优策略的影响. 注: 保护知识产权,如需阅读全文请联系应用概率统计杂志社
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