双指数跳扩散模型下的交换期权定价 王宇帆 北京理工大学 摘要:本文研究了标的资产服从双指数跳扩散的交换期权定价。首先,介绍了双指数跳扩散模型与交换期权;其次,通过Girsanov定理对交换期权定价公式进行了测度变换;最后借助Hh函数的性质给出了双指数跳扩散模型下的交换期权定价公式。 注: 保护知识产权,如需阅读全文请联系环球市场杂志社